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TeX/LaTeXについての総合的な情報は，TeX Wikiをご覧ください．また，誤った記述を発見された場合，ご教示いただければ幸いです．
TeXとは，Stanford Univ.のDonald Knuthが1977年に開発した文書組版システム(typesetting system)のことです．LaTeXはLeslie LamportがTeXを基礎として構築した，文書整形システム(document preparetion system)を指します．ランポート(1999:6)では，「LaTeXは組版デザイナー，TeXは植字工に当たるものと考えることができる」としています．
TeX/LaTeXは，これまで科学・数学など主に自然科学系の分野で用いられてきました．数式の組版に重点が置かれているためです．しかし，Gossens, Mittelbach, Samarin(1994:1)に
LaTeX is not just a system for typesetting mathematics. Its applications span the one-page memorandums, business or personal letters, newsletters, articles about exact sciences and developments in the humanities, and full-scale book and reference works on all topics.
とあるように，他分野での応用も十分に可能です．TeX/LaTeXを日本語化したpTeX，pLaTeXなどもあります．いくつかのパッケージを加えることで，韓国語をはじめ，その他世界の数々の言語を扱うことも可能になります．
TeX/LaTeXの長所としては，組版がきれいにできること，Unix，Macintoshなどのプラットフォームを選ばないことなどがありますが，何といってもフリーであるという点があげられるでしょう．ソフトウェアを追加することで，PDFすらも無料で作成することができるのです．
さらに詳しくは，TeX，LaTeX入門などのページを参照してください．また，上述のTeX Wikiで紹介されている書籍も参考になります．
インストール(Windows)を見ながら，インストールしてください．より詳しい情報が，W32TeX(x86)から得られます．ダウンロードに時間がかかるかも知れません．なお，「PDFが作りたい!」という人は「標準インストール」に示されているファイルまでダウンロードして，インストールを行なってください．また，このサイトで説明するなかで，ttf2pkが必要になることがあります．「フルインストール」のなかからttf2pk-w32.tar.gzもダウンロードしておきましょう．
必要なファイルをひとところにダウンロードしておいて，コマンドプロンプトからtexinst???を実行します(???はバージョン番号)．その後，PATHなどの環境変数を設定します．
あるいはCD-ROMがついている書籍を買って，その説明にしたがってインストールを行なうのもよいと思います．電話代が気になって心ゆくまでダウンロードができない，という人にはおすすめの方法でしょう．
PATHやTEXMFMAINなどの環境変数を設定するのを忘れないようにしましょう．フォルダの構成を変えた場合にはmktexlsrコマンドを実行するのも忘れないように．
インストール(Windows)によれば，ここまでのインストールで簡単なテストができます(ただしAdobe Acrobat Readerが必要)．試しにやってみることをお勧めします．
さて，TeX文書を(p)LaTeXで処理すると，.dviという拡張子のファイルができます．PDFを作る際には，このDVIファイルをdvipdfm(x)というコマンドで処理するのですが，PDFを作成する前の段階でDVIファイルをプレビューできると作業が楽です．そこで，DVIファイルをプレビューするためのdvioutというソフトをインストールします．
Windows95/98/Me/NT/2000/XP におけるdviout のインストールを見ながらインストールしましょう．手順通りに進めていけば，インストールは簡単に終了できると思います．インストールが完了したら，サンプルのdviファイルなどをプレビューしてみましょう．
私もインストールしなおしてみたんですが，その時はLaTeXのインストール後にTEXMFMAINなどの環境変数を設定するのを忘れていたため，うまく表示がされませんでした．なので環境変数を設定するのを忘れないように!
例えば次のようなファイルを作り，名前をhello.texとして保存します．
\documentclass{jarticle}
\begin{document}
こんにちは．
\LaTeX
\end{document}
これをコマンドプロンプト(あるいはMS-DOSプロンプト，Cygwin Bash Shellなど)からpLaTeXで処理します．
> platex hello.tex This is pTeX, Version p3.0.1, based on TeX, Version 3.14159 (SJIS) (Web2C 7.3.7) (./hello.tex pLaTeX2e <2001/09/04>+0 (based on LaTeX2e <2001/06/01> patch level 0) (f:/cygwin/usr/local/share/texmf/ptex/platex/base/jarticle.cls Document Class: jarticle 2001/10/04 v1.3 Standard pLaTeX class (f:/cygwin/usr/local/share/texmf/ptex/platex/base/jsize10.clo)) (./hello.aux) [1] (./hello.aux) ) Output written on hello.dvi (1 page, 276 bytes). Transcript written on hello.log.
上の例において，コマンド入力につづくメッセージは，Versionなどによって異なる場合があります．さて，この処理が終わると，同じディレクトリにhello.dviというファイルができます．dvioutがインストールされており，かつ.dviという拡張子に関連づけられていれば，このファイルをダブルクリックするだけでプレビューができます．ここではdvioutでプレビューをせず，このままdvipdfmによってPDFを作成します．プロンプトからdvipdfmを使ってhello.dviを処理しましょう．
> dvipdfm hello.dvi hello.dvi -> hello.pdf [1] 7287 bytes written
すると，hello.pdfができあがります．Adobe Readerなどを使ってプレビューしてみましょう．きれいに表示されるはずです．右図はその部分の拡大．
図の2行目に示されているのが，本来のLaTeXのロゴです．LaTeXとかTeXなどのように書くのは，このようなロゴが使えない場合の方便です．
これで，日本語を扱うためのTeX/LaTeXのインストール作業はおしまいです．現時点では朝鮮語の組版はできませんので注意してください．